Edge y ruido

Cuánto de tu resultado viene de tu sistema y cuánto del azar, con un Monte Carlo de tus próximos trades.

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Lee tu edge

Pulsa la pestaña Analytics y elige Sistema en el selector de familia. Se abre Edge y ruido.
Lee las tarjetas de arriba.
Mira Expectancy rodante: la media de tus últimos 40 trades, en el tiempo.

En Monte Carlo, arrastra Horizonte entre 5 y 200 trades.
Lee la banda: p95 (1 de cada 20 caminos va mejor), p5 (1 de cada 20 va peor) y lo típico.
Elige una sola cuenta en el selector de cuentas para dibujar tu límite de la cuenta. Con varias cuentas la línea es 2× tu peor caída.

Expectancy ± IC 95%: tu R media por trade y su rango del 95 %. Si el rango cruza el cero, aún no puedes afirmar que ganas. Mira esperanza.
SQN (100): la media frente al ruido. Por debajo de 1,6 es frágil; 2,5 o más es bueno. Mira SQN.
Factor de recuperación y Kelly: el factor de recuperación es tu neto entre tu peor drawdown. Kelly es el tamaño que maximizaría el crecimiento: un techo, nunca un objetivo.
Peor caída · 50 trades: la caída que alcanza 1 de cada 20 caminos simulados en tus próximos 50 trades.
Expectancy rodante: la media de 40 trades con su banda.
Monte Carlo: 300 barajados de tus propios trades. Mira simulación de Monte Carlo.
Distribución del P&L por trade: cómo se reparten tus resultados.

No es una previsión. La banda muestra el rango que permiten tus propios resultados si sigues operando igual.

¿Necesito una sola cuenta?

No. Solo la línea de límite necesita una cuenta, porque se mide desde el saldo de esa cuenta hoy.

¿Por qué SQN dice en $?

El SQN usa R cuando al menos el 70 % de tus trades tiene stop. Si no, se calcula en dólares.